<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><div class="im">

&gt; Also, is there any way I could maybe get a consensus on whether or not &quot;the<br>
&gt; powers that be&quot; would ever allow TA-Lib to eventually be integrated into<br>
&gt; this? The reason I ask is because it seems to me to determine whether I use<br>
&gt; std arrays or QLists for storing prices. QLists are obviously more<br>
&gt; convenient/less bookkeeping, but, they also don&#39;t work with TA-Lib. At least<br>
&gt; not without copying all the data first, which I suppose isn&#39;t the end of the<br>
&gt; world. Any strong opinions either way?<br>
&gt;<br>
<br>
</div>It has a BSD-license, which is open, but not quite easy to mix with<br>
GPL code without a special exception. We went through such a problem<br>
with OpenGPG and it was such a big deal Thomas had to use a whole<br>
different library.<br>
Does TA-lib provide such an advantage?<br>
KOffice has a good library for math, we could try to use that one if it fits.<br></blockquote><div><br>I&#39;ll definitely look into that. TA-Lib is a relatively complete/mature/tested project (started in &#39;99 and still active) that specifically targets the arguably &quot;specialized&quot; method of technical analysis, so in that regard, personally I&#39;d call that an advantage. But considering the fact that for many people its functionality either falls under the category of a &quot;fancy extra&quot; or (IMO foolishly shortsightedly) &quot;hogwash,&quot; I certainly wouldn&#39;t want to make it a required component. Depending upon on what KOffice&#39;s math libs are capable of, that could possibly make for a
very good way to provide some limited functionality
without any &quot;excess&quot; external dependencies. But, even without having looked, I really can&#39;t imagine KOffice&#39;s capabilities go very far beyond standard statistical stuffs and simple/exponential moving averages. Meanwhile, TA-Lib provides some 150+ indicators/pattern recognitions specifically designed and tweaked for financial market analysis. (Granted, probably 3/4 of those can be &quot;easily&quot; recreated with basic algebra and simple/exponential moving averages (and/or less commonly statistics stuff) - but, the way I see it, why reinvent the wheel?) <br>
<br>Anyways, between yours and Thomas&#39; input and my now being able to better understand the AlkValue class, I think I&#39;m going to try to store prices as QList&lt;AlkValue&gt; (as opposed to float[] or double[]). If at some point down the road I&#39;ve learned enough to be able to write code that can detect and work with optional dependencies, then maybe I&#39;ll consider adding TA-Lib support via a &quot;middle man&quot; prices holder class. [Memory just keeps getting cheaper, no?] But, in the mean time, it&#39;s beginning to seem a little dumb to trade off both convenience and accuracy for the possibility of future laziness :)  [Or maybe I&#39;m missing/don&#39;t know something? I know that happens all the time with me... :]<br>
<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div><div></div><div class="h5"><br>
Regards,<br>
Alvaro<br>
_______________________________________________<br>
Kde-finance-apps mailing list<br>
<a href="mailto:Kde-finance-apps@kde.org">Kde-finance-apps@kde.org</a><br>
<a href="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-finance-apps" target="_blank">https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-finance-apps</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>